沪深 300ETF：构建保险策略，等量对冲 10000:1

【期权实战操作策略一览】构建ETF现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例为10000:1，即买入10000份沪深300ETF现货，同时买入1张深度实值的看跌期权合约300ETF沽6月4200（10008293）。 风险提示：期权属于高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远高于股票。期权合约有到期日，需时刻注意到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。