《基金》债市波动 00966B结合ESG聚焦长天期机会

将于11月25日至27日募集的统一ESG投等债15+ETF（00966B）追踪「彭博MSCI全球成熟市场15年以上美元BBB级永续ESG动能加权公司债指数」，为债市投资人提供了兼具长天期债券与ESG投资特性的选择。该指数采用四大筛选步骤，从流动性、信用评级到ESG表现，严选美元计价的BBB级长天期公司债券。

00966B追踪指数的筛选流程首先锁定美元计价公司债，并筛选票面利率高于4.5%、信评为BBB级及以上的长天期债券，限于已开发国家发行。接着，排除争议性较高的发行人，并聚焦MSCI ESG评级为BBB以上、排名前75%的企业债券。在完成前三步筛选后，指数采市值加权排序，并定期调整权重，以反映ESG评级的变动。例如，ESG评级上升的债券，其投资权重将增加至原本的1.25倍；而降评债券则减少至0.8倍。单一产业的投资比例亦受到15%的上限限制，以降低集中风险。

统一00966B基金经理人张美媛指出，长天期债券因利率较高、违约率相对较低，对追求稳健收益的投资人具吸引力。再加上ESG筛选与动态加减权机制，该指数的投资组合更能抵御风险，并契合全球ESG投资趋势，吸引资金青睐。