永豐金證券上半年API交易突破1600億元年增40％ 量化交易三大特色

永丰金证券上半API交易突破1,600亿元，年增40％，量化交易3大特色，震荡时的好帮手，「丰XQ殿堂」学会写自己的策略。永丰金证券/提供

量化交易展现强劲成长动能，国内量化交易领头羊永丰金证券今(2024)年1-6月累计API成交金额达1,643亿元，较去年同期成长40%。永丰金证券指出，台股7月出现24,416高点后，至7月底12个交易日回跌两千点，面对台股急跌震荡，量化交易策略展现纪律、逻辑优势，有效发出停损决策并执行，克服人性犹疑不决的问题，是投资人打造理性投资的好选择。

永丰金证券指出，面对股市大跌，投资人信心受到帐面损益的影响，可能做出违反交易逻辑的决策，无法适当停损更是常见困扰，学会运用量化交易策略，可以大幅提升投资效率。对比传统交易，量化交易具三大特色：

1. 可进行多策略组合：可以同时管理数百支交易策略，依据每支策略的交易周期、因子风格进行分组，达成投组分散效果。

2. 资金管理：可以根据个人投资属性配置策略的资金比重，例如追求短期高报酬的投资人，就在短动能策略（例如当冲、隔日冲、10日内短波段）配置较多资金；如是稳健型投资人，资金则可着重于波动风险低、夏普值较高的策略。

3. 风险控管：当股票或策略达到停损、停利条件，程式会自动减持部位，不会让投资人有犹豫的空间。

永丰金证券以量化交易实例说明，台股7月11日达到24,416点的历史高点，至7月31日12个交易日就回跌两千点，跌幅近10%。量化交易-营收创新高策略，7月初许多公司月营收创高，大盘一路下挫过程中，个股达到10%停损条件陆续出场，整体策略绩效自高点下跌6.3%，有效控制跌幅缩减小幅大盘，帮助投资人避免更多的亏损。

永丰金证券表示，量化交易不是由券商提供程式策略给投资人，而是教会投资人写出自己需要的交易策略，永丰金证券量化投顾团队多年努力，建立完整的学系体系，经营「丰XQ殿堂」，及自制影音课程「自动交易Pro简单36堂课」，从入门者基础指标、选股等程式交易系列教学，到进阶应用如多策略、多商品、多时序架构提供量化实例分析，无论是哪种类型的投资人，都能一站式找到对应的量化交易学习路径。