凯基00952成立 预计9月5日挂牌上市

而分群等权重的设计，更有助投资人可以确实参与AI潜力股的成长机会。

00952追踪台湾指数公司编制的台湾优选AI 50指数，回测指数2016年以来，连续8年殖利率都打败台湾加权指数，新冠疫情肆虐的2020～2021年。

台湾优选AI 50指数以5.4％、5％殖利率，胜过台湾加权指数的4.3％、3.4％，即便追溯到上一回合中美贸易战冲击的2018～2019年，台湾优选AI 50指数也是以4.2％与7.2％，缴出相较台湾加权指数更高的殖利率。

总计回测的这8年期间，00952所追踪的指数平均每年殖利率可有5.6％的表现，同一期间台湾加权指数平均每年殖利率为4.3％。

凯基台湾AI 50经理人施政廷表示，台厂在AI供应链中具备战略地位，从AMD、辉达、Google、微软等科技大厂扩大在台投资就可看出。但是AI相关供应链既深且广，ETF能不能选到受惠程度相对高的个股，不仅要看个股的AI纯度，成分股权重设计也值得考量。

施政廷指出，以00952所追踪的台湾优选AI 50指数为例，只会从属于AI的39个次产业中选择AI营收占比三成以上的公司作为成分股，并透过多因子优化与分群等权重设计，强化成分股在大盘震荡时期的抗跌能力，更确保能参与规模尚未反映获利的成分股。

施政廷进一步说明，依据产业、股价动能、营运效率、配息记录等多项指标筛选出股票池后，因应台股处于淡季或旺季，调整动能、价值成长与股利的指标比重，再依市值排序选出前50档。

1～10名每档给予4％权重，11～25名每档给予2％权重，26～50名则给予1.2％权重。借由分群等权重的设计，00952相对有机会提升投资组合的追涨抗跌能力。