陆证交所开罚放空机构 6举措监管

继大陆金融监管总局宣示严查重大违法违规案件后，沪深交易所出手，处罚19日开盘一分钟砸盘狂卖25.67亿元人民币的量化巨头公司灵均投资。（中新社）

大陆资本市场监管层接连发声，稍早金融监管总局表示严查重大违法违规案件后，大陆沪深交易所也出手，处罚19日开盘一分钟砸盘狂卖25.67亿元（人民币，下同）的量化巨头公司灵均投资，同日再公告发布《量化交易报告制度平稳落地》，未来将持续加强量化交易，特别是高频交易的监测分析，并朝完善异常交易监测监控标准、北向投资者也纳入报告范围等6大举措来加强监管。

另据陆媒揭露，在春节前后，部分公募、私募机构已经接到券商窗口的指导意见，要求在A股开盘和收盘阶段的半小时内禁止净卖出。

大陆证券市场监管趋严，从日前新任证监会主委吴清2天内召开10多场座谈会更显示出态度。上交所、深交所20日分别公告，宁波灵均投资公司在19日开盘后，名下多个证券帐户通过电脑程式自动生成交易，短时间内集中大量下单卖出价值合计25.67亿元沪深股票，导致A股大幅跳水。此举因构成异常交易，给予限制交易3天并公开谴责。

灵均投资21日凌晨发布公告，对交易所限制交易3天处罚坚决服从，强调交易出现的问题公司高度重视，内部也进行反省，强调作为专业量化投资机构，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。

此外，沪深交易所20日各自发布《量化交易报告制度平稳落地》公告，表示将持续加强对量化交易，特别是高频交易的监测分析与动态评估。

沪深两交易所也指出，将祭出6大举措方向加强量化交易监管。具体第一是严格落实报告制度，明确「先报告、后交易」的准入安排；二是加强量化交易行情授权管理；三是完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管。

第四是加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管；五是进一步压实证券公司客户管理责任，加强对量化私募等机构交易监管。第六是加强与香港交易所的沟通，针对北向投资者量化交易也纳入报告范围。