台湾成长高股息指数 绩优
特选台湾成长高股息指数表现
由台湾指数公司新编「台湾指数公司特选台湾上市上柜成长高股息指数」(特选台湾成长高股息指数),表彰兼具高股息、成长性及流动性股票投资组合绩效表现。
最近期指数权重前十大成分股(依股票代码排序)为:东元、仁宝、宏碁、技嘉、友达、联发科、万海、元大金、和硕及臻鼎-KY。
「特选台湾成长高股息指数」自4月18日起,委请证交所每五秒计算及传输发布一次盘中即时指数。该指数以上市柜普通股为指数母体,经流动性检验后,筛选符合获利能力、殖利率、现金股利发放率等指标,运用股息、成长及品质等投资因子计算因子综合分数,由高至低排序,自预期除息股票中选取50档股票,以殖利率及成交金额计算指数权重。
特选台湾成长高股息指数,每年定期于4月、7月及10月,依指数编制规则,设定股息、成长及品质因子之权重比例,组成因子综合分数,以强化因子曝险因时而异的特性。
其中,股息因子的指标包含近一年殖利率、近五年填息天数平均数及标准差;成长因子包含近四季每股营业收入年成长率及近四季税后每股盈余(EPS)年成长率;品质因子包含近12季平均税后ROE及近12季平均EPS。
台湾指数公司利用历史资料模拟指数编制规则进行指数回溯,特选台湾成长高股息指数自2013年4月至2022年3月,累积报酬率为234.34%、夏普比率为102.16%、2021年殖利率为10.69%,表现均优于同期间发行量加权股价报酬指数209%、96.57%、3.4%,以及台湾全市场报酬指数223.1%、97.01%、3.48%。
台湾指数公司表示,因近期国际经济情势急遽变化,金融市场波动增加,高股息议题受到市场关注,未来如发行指数金融商品,可提供投资人参与高股息投资的便利选项。