巴塞尔银行监理委员会高层来台 对AI新兴风险示警

林志吉表示，Esho所发表的专题演讲「银行法规与监理─待解关键议题」聚焦于巴塞尔资本协定三(Basel III)架构的实施及BCBS在新兴风险议题上的应对措施。

Esho特别点出「AI及Big Tech挑战」。他指出，AI的应用可能放大现有风险，或引入新的挑战，尤其在数据治理及依赖第三方供应商等方面。他强调，AI风险管理应融入现有框架，并强调AI的可解释性和透明度的重要性。此外，银行与大型科技公司的互动关系，也需关注集中度风险及相关监理议题。

在Basel III实施进展方面，Esho指出，BCBS会员将于2024年至2026年间依计划全面实施Basel III的最终标准。Basel III初期标准(2010年至2014年)聚焦于资本品质、杠杆比率及流动性风险；最终标准(2017年至2019年)则强化各类风险加权风险性资产的风险敏感性。Basel III的实施大幅提升全球银行的资本稳健性及风险抵御能力，确保银行在压力情境下具备更高的韧性。

在「国际金融市场动荡之省思」，主要针对去年美国和瑞士发生的银行危机事件，Esho表示，BCBS将持续研究金融数位化对银行环境的影响，并进一步完善监理标准。这些事件突显不仅系统性重要银行需受到重点监理，较小规模银行的潜在资产负债结构集中度问题也可能带来系统性影响。Esho强调，稳健的经营策略与风险文化是银行应对挑战的核心。

在「修正监理核心原则」方面，BCBS于今年4月修正有效银行监理核心原则，涵盖营运韧性、总体审慎监理、公司治理、气候风险及金融数位化等关键议题，反映自上次2012年修正以来全球金融环境的重大变化。Esho指出，核心原则对确保银行的稳定与银行监理有效性具有关键作用，银行监理应依比例原则执行，以确保与银行的系统重要性与风险状况相符。

林志吉指出，目前台湾已有13项原则，但BCBS已有20几项原则。

Esho强调，全球银行体系应建立足够的韧性，因为未来的冲击来源难以预测。有效的监理是确保金融稳定的重要屏障。未来银行业将面临技术和结构性变革，银行及监理机关都必须未雨绸缪。

林志吉表示，台湾已于1992年、2007年及2013年依序实施Basel I、Basel II及Basel III，以提升资本适足性并强化金融韧性。此外，金管会于去年12月7日修正发布「银行自有资本与风险性资产之计算方法说明及表格」，并将于2025年1月1日实施，以与国际标准接轨。