CBOE:恐慌指数VIX超过65并不奇怪
CBOE波动率指数上周一录得最大单日涨幅。芝加哥期权交易所公司衍生品市场情报主管Mandy Xu称,当时标普500指数期货下跌4.5%,相当于年化波动率为70。恐慌指数VIX就是在这一峰值情况下超过65。"考虑到标普500指数期货在盘前的大幅波动,VIX指数相应产生的大幅波动其实并不那么令人意外。"然而,衍生品专家认为,由于流动性不足、波动性押注失败后的空头回补,以及一些流动性差的期权合约被纳入指数的计算,这种飙升可能夸大了看跌情绪。他们指出,波动率指数与其期货合约之间存在不寻常的价差,证明该恐慌指数脱离了市场现实。
本文源自:金融界AI电报
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