Wind风控日报 | 国内股票量化私募规模降至7800亿元，“600亿+”区域已全部清零
//今日关注 //
1、中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京开始举行
2、商务部就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问
3、央行主管媒体：MLF利率的政策利率色彩将淡化
4、国内股票量化私募规模降至7800亿元，“600亿+”区域已全部清零
5、余承东揭秘“25亿元转让问界”：国家法规要求品牌商和生产商必须合一，问界品牌至少值上百亿元
// 宏观政策 //
1、中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京开始举行
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议15日上午在北京开始举行。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（讨论稿）》向全会作了说明。
2、商务部就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问
商务部新闻发言人就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问称，美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，排斥中国等世贸组织成员产品，人为设置贸易壁垒，推高能源绿色转型成本，无论如何包装美化，都无法改变涉案补贴歧视性、保护主义和违反世贸组织规则的本质。中方坚决推进诉讼程序，是以实际行动维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，维护国际应对气候变化的共同努力。
3、央行开展1000亿元1年期MLF操作，利率持平
央行进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期，今日有20亿元7天期逆回购到期。
4、央行主管媒体：MLF利率的政策利率色彩将淡化
据金融时报，中国人民银行行长潘功胜6月19日在陆家嘴论坛上表示，“未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能。其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理顺由短及长的传导关系。”这意味着下一步政策利率体系将有重大调整，在强化7天期逆回购利率的主要政策利率地位的同时，MLF操作利率的政策利率色彩将会淡化。
//中国债券预警 //
1、财政部发布开展2024年7月份国债做市支持操作有关事项
财政部发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖，操作券种为2024年记账式附息（十一期）国债、2023年记账式附息（二十六期）国债，操作额分别为12.7亿元、12.2亿元，期限为10年，竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。
2、财政部、中国人民银行定于7月18日对700亿元人民币3个月期国库现金定期存款招投标
财政部、中国人民银行定于2024年7月18日上午9:00至9:30，通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（六期）招投标。本期操作量700亿元，期限3个月（91天），起息日为2024年7月18日，到期日为2024年10月17日（遇节假日顺延），面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。
3、中金所：增加5年期国债期货合约可交割国债
中国金融期货交易所发布通知称，2024年记账式附息（十四期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TF2409、TF2412和TF2503合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9516、0.9539和0.9563。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2409、TF2412和TF2503的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
4、中国平安：建议发行美元计值可转换债券，金额、条款尚未确定
中国平安港交所公告，该公司建议向专业投资者发售美元计值可转换债券，公司拟将可转换债券发售所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。截至公告日期，建议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未厘定。
5、海南控股发行公司债券，利率再创历史新低
海南控股发行公司债券，本期债券发行规模为10亿元，设置两个期限品种互拨，其中3+2年期发行规模5亿元，票面利率2.23%，5+2年期发行规模5亿元，票面利率2.47%。发行利率再创海南控股同期限公司债券利率历史新低，也是海南省同类公司债券发行价格的历史新低。
6、佳源创盛控股集团：所持美丽生态股份有限公司股份将被司法拍卖
佳源创盛控股集团有限公司公告，新增重大诉讼、重大诉讼进展事项及所持美丽生态股份有限公司4883.76万股股份将被司法拍卖。
7、山东高速新实业开发集团：公司广告收入监管账户已解除冻结
山东高速新实业开发集团有限公司公告关于资产被冻结、涉及诉讼事项及相关进展。近日，因涉及诉讼案件，原告山东智慧广告传媒有限公司申请诉前财产保全，导致本公司广告收入监管账户被冻结。截至本公告披露日，该账户已解除冻结。
8、湖北大冶湖高新技术产业投资：丧失对重要子公司的实际控制权
湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公告，丧失对重要子公司的实际控制权。根据公司控股股东大冶湖高新产业投资集团有限公司优化资产配置要求，将公司持有的子公司大冶市城市住房投资有限公司股权无偿划转至大冶湖高新产业发展有限公司。
9、恒大地产等被强执15.9亿
恒大地产集团有限公司新增5条被执行人信息，执行标的合计15.9亿余元，涉及金融借款合同纠纷、票据追索权纠纷等案件，部分案件被执行人还包括焦作御昌置业有限公司、亳州粤诚置业有限公司、恒大童世界集团有限公司等。
10、南航国际租赁：累计新增借款37.67亿元 占上年末净资产74.59%
南航国际融资租赁有限公司公告，截至6月末，公司累计新增借款37.67亿元，占上年末净资产的74.59%，主要为银行贷款。
// 中国股票预警 //
1、余承东揭秘“25亿元转让问界”：国家法规要求品牌商和生产商必须合一，问界品牌至少值上百亿元
据证券时报，华为常务董事余承东回应“问界”等商标转让的原因。他表示：“问界这个品牌现在以很低的价格就给了赛力斯，（这是）因为国家法规要求，品牌商和生产商必须合一，这个品牌必须由生产厂商拥有，所以我们把四个‘界’都转给了车厂。华为对问界投入很大，这一品牌至少值上百亿元以上。”
2、星网宇达：无人驾驶领域相关产品大规模推广尚存不确定性
星网宇达发布股票交易异动公告称，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术；整车方面，公司可在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持，还可实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。无人驾驶领域对惯性导航等产品需求的增长，对公司未来业绩将产生积极影响。但是，相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。
3、东易日盛：新增累计诉讼、仲裁金额约4060.54万
东易日盛公告，截至目前，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为4060.54万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，均为涉案金额1000万元以下案件。
4、中新集团子公司1.46亿代偿款追偿诉讼启动
中新集团公告，控股子公司中新绿发的控股子公司科臻环保因资金紧张未能偿还借款，中新绿发已支付代偿款约1.46亿元。在履行担保责任后，为维护公司及股东的合法权益，中新绿发向滨州市中级人民法院提起担保追偿诉讼，并提交财产保全申请。
5、传音控股遭起诉后股价大跌 回应：主要影响在印度
7月15日，传音控股盘中大跌逾9%，截至收盘，下跌4.95%。公司证券部工作人员表示：“现在的影响主要在印度，在手机行业，相关知识产权的诉讼发生得挺频繁，前段时间公司已经与高通签署了5G标准专利许可协议并正在履行该协议，3G、4G等专利现在并未达成一致，我们也将继续与高通展开专利谈判。”
6、天迈科技：未有无人驾驶车身控制及算法相关产品
天迈科技发布异动公告，公司注意到近期市场对无人驾驶、“萝卜快跑”网约车相关概念关注度较高，目前公司业务主要是基于车联网等技术为城市公共交通提供运营管理数字化解决方案，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作。
7、珠江钢琴：公司不存在应修正2024年半年度业绩预告的情况
珠江钢琴发布股票交易异常波动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司于2024年7月11日披露了《2024年半年度业绩预告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体情况以公司后续正式披露的2024年半年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正2024年半年度业绩预告的情况。
8、东方集团：法院决定对公司启动预重整
东方集团公告，2024年7月15日，公司收到哈尔滨中院《决定书》，为降低重整成本、提高重整成功率、有效识别重整价值及可行性，哈尔滨中院决定对公司启动预重整。
9、亿嘉和：拟减资退出参股子公司国网瑞嘉
亿嘉和公告，公司拟通过定向减资方式以3971.36万元结算金额退出持有的国网瑞嘉21.05%全部股权。减资完成后，公司不再持有国网瑞嘉股权，公司将自行开展带电作业机器人产品相关业务。
10、降薪比例最高30%？南威软件回应：情况属实
南威软件公布业绩亏损预告的同时，针对不同薪酬的员工进行降薪的消息同步传出。7月15日，南威软件回应称，网上流出的公告内容属实，公司对约三分之一员工实施降薪，主要针对中高层，调整是为了降低经营成本。
//海外预警 //
1、梅西百货终止与Arkhouse和Brigade的谈判
梅西百货公司宣布，在与Arkhouse Management和Brigade Capital Management接触数月后，梅西百货公司董事会一致决定终止与Arkhouse和Brigade的讨论，因为双方未能达成可行的方案，无法确定以令人信服的价值进行融资。此前有消息称，Arkhouse Management和Brigade Capital Management已提高了对梅西百货的收购出价，新报价约为69亿美元。
2、Burberry决定暂停2025财年的股息支付
Burberry宣布暂停2025财年的股息支付，以保持强劲的资产负债表和对Burberry长期增长的投资能力。
3、因不满工资等待遇，迪士尼或将面临历史最大罢工潮
迪士尼公司可能面临今年以来美国最大规模的罢工潮。据英国《卫报》报道，代表1.4万名迪士尼员工的工会联盟Master Services Council上周宣布，将于本周举行针对迪士尼不公平劳动行为的罢工投票。迪士尼与工会联盟的新合同谈判于今年4月开始。谈判的主要内容包括提高员工平均工资、考勤政策、工龄加薪制度以及主题乐园安全等问题。
4、劳埃德银行集团据悉正调整差旅政策以削减成本
据英国金融时报，一份备忘录显示，劳埃德银行集团正在对其差旅政策进行“一些调整”，以减少开支和碳足迹。据悉，劳埃德银行集团的员工将不得不减少乘坐出租车和商务舱航班，这是这家英国银行控制成本努力的一部分。
5、法国暂停上调电价
法国政府暂停了原定于下月进行的电价上调，并敦促能源监管机构确保价格稳定。法国能源监管委员会7月15日表示，法国能源部长决定利用法律允许的两个月时间，要求法国能源监管机构重新考虑其关于电价的决定。这意味着从8月1日起将不再上调电价。
// 金融同业预警 //
1、3家期货公司分支机构及负责人被罚，事出互联网营销业务违规
浙江证监局集中披露了针对江西瑞奇期货杭州营业部、中信建投期货杭州分公司、瑞达期货杭州分公司等3家期货分支机构及其负责人共计6张罚单。具体来看，3家分支机构均有在开展互联网营销业务过程中，存在不具备期货交易咨询资格的员工违规开展期货行情分析等信息传播活动的情形，浙江证监局决定对3家分支机构及其负责人采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、7月以来逾40只基金拉响清盘警报
据证券时报，近期，大量迷你基金拉响清盘警报，其中包括一些业绩表现突出的基金产品。7月份以来，有超40只基金发布提示性公告，提示产品总规模长期连续低于5000万元，可能触发基金合同终止的情形，涉及主动权益及被动指数产品。
3、业绩倒逼公募“洗牌”
据第一财经资讯报道，市场持续震荡调整，公募产品的业绩面临挑战，行业的竞争加剧，部分从业人员面临“洗牌”。部分绩差基金经理转岗，更有甚者直接离职；此外，部分在管规模较小的基金经理也出现离任的情形。
4、基金直播降温
据中国基金报，今年以来，A股市场持续震荡，投资者入市意愿不高，基金直播不断降温。基金直播的观看人次和场次数据均出现下滑。某些平台的单月直播观看人数同比下降超过40%，基金公司的直播场次也大幅减少。
5、国内股票量化私募规模降至7800亿元，“600亿+”区域已全部清零
据每日经济新闻，中信证券的最新统计数据显示，截至2024年6月，国内股票量化私募管理人的资产规模约7800亿元，相比2023年末的1.21万亿元显著下降，降幅超过了35%。多家机构数据显示，资产规模在“600亿+”的量化私募，在刚刚过去的二季度彻底清零。
//行业预警 //
1、两部门：到2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术
国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。
2、国家统计局：1—6月份全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%
国家统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1—6月份，房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面积487437万平方米，下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%。其中，住宅新开工面积27748万平方米，下降23.6%。房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面积19259万平方米，下降21.7%。
3、国家统计局：6月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
国家统计局数据显示，6月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄；同比下降，其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2个百分点。
4、暑假高峰期机票价格“跳水”
据深圳商报，随着暑假的到来，航空市场迎来了传统的出游高峰期。然而，与往年不同的是，今年暑假机票价格出现了“跳水”现象，甚至在出发前一天晚上，机票价格直降3000多元，令不少消费者感到惊讶。尽管机票价格波动给消费者带来了实惠，但四大航空公司上半年仍未扭亏。
5、上半年中国电动摩托车销量同比下降38.39%
据中商情报网，今年6月，全国电动摩托车产销29.76万辆和31.02万辆，环比下降3.13%和6.35%，同比下降12.23%和2.91%。1-6月，电动摩托车产销159.51万辆和163.28万辆，同比下降47.01%和38.39%。
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