债市收盘|财政增量落地在即,债市长端避其锋芒,10年国债利率上行约1bp
财联社10月11讯(编辑 刘晨)央行继续保持大幅净回笼操作,但资金利率持续走低,DR001加权已经来到1.4%以下区间。利率债走势长短端分化。具体来看:
国债期货收盘微涨,30年及10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率上行0.5bp报2.1325%,30年期国债活跃券2400001收益率上行1.25bp报2.295%,10年期国开活跃券240210收益率上行0.5bp报2.2225%。
(数据来源:QB,财联社整理)
交易员表示,早盘债市延续做多势头,尤其权益市场继续走弱,更加助推盘中多头情绪,30年国债期货合约盘中最高涨幅突破0.5%。下午不断有关于周六财政发力规模的猜想传出,叠加中午一级市场的30年特国中标利率较高,利率债长端止盈盘增多,尤其国债期货收盘后,30年国债活跃券利率上行约2.5bp。
华泰固收报告称,节后股市开盘高开后低走,债市随之调整。从理财破净数据来看,近期理财破净数量增加,但仍少于2023年9-10月。目前来看,理财、债基进一步赎回在所难免,尤其是理财净值公布有滞后性,居民看到理财净值回撤后可能将继续赎回理财。这可能是引发超调的关键因素,且幅度难测。财政发力情况落地,股市反弹歇脚期可能带来转机。
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月11日以固定利率、数量招标方式开展了942亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日2780亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼1838亿元。
资金价格方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行12.1BP报1.406%;7天期下行17.4BP报1.526%;14天期下行2.1BP报1.92%;1个月期持平报1.82%。
银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.4300%,跌22.00个基点;FR007报1.9000%,跌20.00个基点;FR014报2.1000%,跌10.00个基点。
银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.4300%,跌10.00个基点;FDR007报1.7000%,跌10.00个基点;FDR014报1.9200%,跌3.00个基点。
一级市场方面:
财政部2024年超长期特别国债(六期)(第一次续发)已招标结束,期限30年,加权中标收益率2.2987%,全场倍数2.37,边际倍数1.27。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H0宝龙04、24陕投K3、24陕煤K2、21临沧债、24风电K1。具体如下:
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H9龙控01、22万科04、22济建Y3、24玉开债、21万科02。具体如下:
银行间回购利率涨跌互现,具体如下:
存单方面,今日3M期国股在1.7%-1.87%位置需求较好,较前一日下行18bp,1Y期国股报在1.92%-2.03%的位置,较前一日下行2.5bp。AAA级存单方面,9M成交在1.99%,1Y成交在1.99%的位置。