碳酸锂：一周期权收益显著 5.75%

【碳酸锂买入看涨期权收益显著】近一周，碳酸锂涨幅较大，其买入看涨期权收益率达 5.75%。橡胶、铁矿石等品种买入看涨期权同样获益显著。 短纤期权因标的小幅上涨加上波动率上升，买入跨式获利显著。 对于部分下跌幅度较大的品种，如苯乙烯期权标的下跌 3.82%，而领口策略跌幅仅为 0.52%，领口策略对冲效果较好。 统计时间为 2024 年 9 月 5 日到 2024 年 9 月 12 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为，考虑不同期权策略资金使用效率差异，以一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的为主力合约建仓，若主力合约剩余到期不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择各策略均以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。