Wind风控日报 |最知名空头落马！香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈
//今日关注 //
1、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措
2、中证金融公司：暂停转融券两周以来，转融券规模下降30.67%
3、沪深交易所：8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制
4、已有量化私募确认：高频交易费率或将提升9倍至每笔1元
5、碧水源创始人文剑平被立案调查并留置
6、最知名空头落马！香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈
// 宏观政策 //
1、国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元
国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时，我们要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。
2、财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》
财政部等四部门发布《关于实施支持科技创新专项担保计划的通知》，适当提高担保金额，将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元。适当提高代偿上限，融担基金与省级再担保机构约定代偿赔付上限从4%提高至5%。分类提高分险比例，银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。
3、央行：优化合格投资者境内证券期货投资资金管理，稳步推动金融市场高水平制度型开放
中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，进一步优化QFII/RQFII跨境资金管理。主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续，明确QFII/RQFII业务登记通过主报告人（托管人）在外汇局数字外管平台办理。二是进一步优化账户管理，合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户。三是进一步完善汇兑管理。优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，便利境外机构投资者配置境内证券资产。四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。在遵循实需交易和套期保值原则的前提下，明确QFII /RQFII可通过托管人以外其他具有结售汇业务资格的境内金融机构、银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。
4、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措
证监会召开进一步全面深化资本市场改革外资机构座谈会，证监会主席吴清与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清指出，当前，证监会正在认真学习贯彻三中全会精神，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益，持续增强政策的稳定性、可预期性。
//中国债券预警 //
1、国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行
国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，部署推进基础设施REITs常态化发行工作，并自2024年8月1日起实施。由此，标志着具有中国特色的基础设施REITs正式迈入常态化发行新阶段。《通知》明确，不再对项目未来收益率提出要求，更多交由市场自行判断、自主决策；取消前期辅导环节，改为由省级发改委或中央企业直接申报；对于申报时敷衍塞责、隐瞒事实、弄虚作假等情况，将视情况采取暂停受理、函告中国证监会和有关行业主管部门等监管措施。增加清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型；取消用于存量资产收购的30%比例上限，将用于补充流动资金的比例上限从10%提高至15%。
2、《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》发布
上海证券交易所修订形成《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案（2024年修订）》，现予发布，并自发布之日起实施。每期公司债券发行前，发行人和主承销商应当不晚于发行文件公告日前两个交易日向本所提交备案文件；知名成熟发行人发行公司债券并将募集资金用于固定资产投资项目的，备案文件原则上不晚于发行文件公告日前十个交易日提交至本所。
3、吉林省国有资本运营集团：信用评级终止，将不再向中诚信国际提供评级所需资料
吉林省国有资本运营集团有限责任公司公告，决定终止中诚信国际对本公司进行信用评级工作。自公告发布之日起，公司将不再向中诚信国际提供评级所需资料。
4、大公：延迟披露万达商管主体及相关债项2024年度跟踪评级报告
大公国际公告称，大连万达商业管理集团存在对其信用水平可能产生影响的重大事项，故大公将延迟披露公司主体及相关债项2024年度跟踪评级报告，待获取重大事项完整评级资料后，大公将及时完成跟踪评级报告并对外发布。
5、嵊州市投资控股：子公司涉及被执行
嵊州市投资控股有限公司公告，公司子公司嵊州市经济开发区投资有限公司（以下简称开投公司）于2024年7月24日收到陕西省铜川市中级人民法院通知，将开投公司列为被执行人。7月26日，陕西省铜川市中级人民法院已完成案件执行，执行金额为3470.15万元。
6、龙光控股：未能清偿部分债务达188.87亿元
深圳市龙光控股公告称，当前面临阶段性流动风险，公司发生未能清偿部分债务的情况。截止2024年6月30日，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等金额合计为185.73亿元，未能如期兑付汇裕2021年度第一期天耀供应链定向资产支持票据优先级，本金为31380万元。
7、大公：下调郑煤集团主体及“15郑煤MTN001”信用评级至BB+
大公发布公告，确定将郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的主体信用等级由BBB-调整为BB+，评级展望维持负面，“15郑煤MTN001”的信用等级由BBB-调整为BB+。
8、晟晏实业：公司新增股权冻结记录，涉及股权数额为6.99亿元
宁夏晟晏实业集团有限公司公告，公司近期新增股权冻结，涉及股权数额6.99亿元人民币，被执行人为杨斌，执行法院为石嘴山市中级人民法院。
9、济南城投5.31亿元ABS项目更新至“已终止”
上交所信息披露，国君-济南城投第2期资产支持专项计划项目状态更新为“已终止”，该债券的发行主体是济南城市投资集团有限公司，计划发行的总金额达到人民币5.31亿元。
// 中国股票预警 //
1、中证金融公司：暂停转融券两周以来，转融券规模下降30.67%
中证金融公司发布报告指出，截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%；融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。
2、沪深交易所：8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制
沪深交易所发布通知，自2024年8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。调整后，沪深港通相关交易信息公布内容包括，每个沪深股通交易日收市后，公布当日沪深股通交易总额及总笔数、ETF交易总额、交易金额前十证券名单及其交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况；每季度第五个沪深股通交易日公布上季度末单只证券的沪深股通投资者合计持有数量等。
3、消息人士：陆续有做绝对收益的机构开始卖出大盘权重股
据券商中国，昨日早盘A股市场迎来一个重大变局，核心红利资产开始杀跌，而此前这些股票的走势都要明显强于大盘。消息人士透露，最近，陆续有做绝对收益的机构开始卖出大盘权重股，以求落袋为安。今年以来，他们在这些股票上的收益都非常可观，并且可能已经在一定程度上完成了年内目标。从这些大盘股的流通股前十大股东名单来看，也的确有一些这样的机构隐藏其中。
4、下周285.91亿元市值限售股解禁，润丰股份解禁72.62亿元居首
Wind数据统计显示，下周（7月29日-8月2日）共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁18.53亿股，按7月26日收盘价计算，解禁总市值为285.91亿元。7月29日是解禁高峰期，21家公司解禁市值合计193.21亿元，占下周解禁规模的67.58%。解禁市值居前三位的是：润丰股份（72.62亿元）、蓝天燃气（53.86亿元）、优利德（17.59亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：蓝天燃气（4亿股）、润丰股份（1.89亿股）、唯赛勃（1.17亿股）。
5、上交所：本周对82起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施
上交所本周对82起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
6、深交所：本周共对98起证券异常交易行为采取了自律监管措施
深交所本周共对98起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对3起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
7、俞敏洪：剥离与辉同行非常遗憾，但确实不可避免
新东方创始人俞敏洪在东方甄选股东沟通会上表示，对与辉同行剥离这样的结果非常遗憾，但可以说面对公司所面临的现实情况，这一结果确实是不可避免的，甚至这一结果对于公司的发展是有好处的。
8、卓越新能：欧盟委员会对中国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露结果
卓越新能公告，欧盟委员会于7月19日公布了反倾销调查初裁预披露信息，拟对中国生物柴油征收临时反倾销税。在反倾销调查初裁结果正式生效后，公司及子公司厦门卓越生物质能源有限公司生物柴油产品将被征收25.4%的临时反倾销税。2023年，公司生物柴油主要销往欧洲市场，占外销比重的90%以上。若欧委会对公司出口的生物柴油产品执行临时措施，将给公司2024年下半年经营带来压力。
9、*ST深天：收到终止上市事先告知书
*ST深天公告，公司收到深交所下发的《事先告知书》。因公司股票在连续二十个交易日的收盘市值均低于3亿元，触及终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
10、碧水源创始人文剑平被立案调查并留置
碧水源公告，公司收到弥勒市监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置。同日，碧水源公告，因个人债务纠纷，文剑平所持公司的部分股份被波市中级人民法院司法冻结，本次冻结股份数约为2454.76万股，占其所持公司股份比例10.25%，占公司总股本比例0.68%。文剑平为碧水源创始人、董事。
11、中青宝：收到深圳证监局行政监管措施决定书
中青宝公告，公司收到深圳证监局行政监管措施决定书，公司实际控制人张云霞因涉嫌犯罪已被依法采取强制措施，公司在知悉张云霞被采取强制措施后未及时披露相关事项。深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
12、*ST华铁：收到终止上市事先告知书
*ST华铁公告，公司收到深圳证券交易所的《事先告知书》，因公司股票连续二十个交易日每日收盘价均低于1元，触及终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
//海外预警 //
1、奥迪集团上半年营收同比减少9.5%
根据奥迪集团财报，今年上半年营收为309亿欧元，同比减少9.5%；营业利润为19.82亿欧元，营业利润率为6.4%，净现金流为11.3亿欧元。奥迪集团预计2024年全年营收将在630亿至680亿欧元之间，营业利润率将在6%至8%之间，净现金流预测维持在25亿至35亿欧元不变。
2、最知名空头落马！香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈
美国证券交易委员会（SEC）起诉香橼创始人Andrew Left和香橼资本（CitronCapital），指控他们利用社交媒体帖子和研究报告进行股票交易。美国证交会指控Andrew Left和香橼犯有欺诈罪，并非法获利。监管机构将此案提交给加州联邦法院。
3、梅赛德斯-奔驰集团第二季度销售额低于预估
梅赛德斯-奔驰集团第二季度销售额367.4亿欧元，同比下降3.9%，预估372.2亿欧元。第二季度息税前利润40.4亿欧元，同比下降19%，预估39.9亿欧元。第二季度净利润30.6亿欧元，同比下降16%，预估29.3亿欧元。第二季度梅赛德斯奔驰业务EBIT27.6亿欧元，同比下降28%，预估28.1亿欧元第二季度研发支出23.0亿欧元，同比-4.2%，预估24.3亿欧元。
4、墨西哥国家石油公司二季度净亏损2559.2亿墨西哥比索
墨西哥国家石油公司PEMEX二季度净亏损2559.2亿墨西哥比索，2023年同期净利润254.4亿比索；二季度营收4095.3亿墨西哥比索；二季度运营利润58.6亿比索；二季度原油和凝析物产量178万桶/日。
// 金融同业预警 //
1、央行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》
央行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，明确重大事项和风险事件报告、执法检查等适用的程序要求，强化支付机构股权穿透式管理，防范非主要股东或受益所有人通过一致行动安排等方式规避监管，此外，考虑到17家支付机构支付业务许可证分别于2024年7月9日和2025年3月25日到期，距离《实施细则》施行日较近，为保障这两批次支付机构具有充足的准备时间，《实施细则》将其过渡期放宽至12个月。
2、深圳证监局：对先锋期货股份有限公司采取责令改正措施
深圳证监局网站发布关于对先锋期货股份有限公司采取责令改正措施的决定。经查，该公司未对分支机构开展互联网营销活动进行集中统一管理，在第三方合作公司投放的广告中留存非公司工作人员二维码，且未对第三方合作公司是否履行不得虚假宣传、诱骗交易的承诺开展实质性监测管理。
3、中信建投回应网传高校学生视频：对有关责任人启动问责程序
据新京报，中信建投回应网传高校学生视频称，视频内容涉及公司客户敏感信息，违反公司合规管理规定。目前，公司已责令该学生终止研学，并按照公司相关规定对有关责任人启动问责程序。
4、已有量化私募确认：高频交易费率或将提升9倍至每笔1元
据财联社，有消息指出，监管起草了高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元。对此，业内表示，确有量化私募收到指令，达到高频交易认定标准的流量费提高9倍，即从原费率每笔委托0.1元提升至1元。有量化私募表示，这笔费用由交易所统计，月度下发券商，每个季度再由券商向客户收取。当前已经有量化私募提前部署控制了相关风控参数。
5、券商将逐渐放弃线下业务？多个证券营业部“消失”
据新浪，近期，多家上市券商宣布“瘦身”，裁撤证券营业部。券商减少营业部主要是基于降本增效的考虑，撤销营业部并非意味着券商将逐渐放弃线下业务。在券商整体营收和利润承压的大背景下，降本增效成为券商的重要考虑因素，由于具有较为高昂的运营成本，部分绩效一般的营业部被撤销也在情理之中。
6、国盛证券多位时任高管被罚
国盛证券连收9张罚单，多位高管及员工被罚，涉股票质押业务违规，违反廉洁从业规定等事项。江西证监局文件显示，国盛证券存在接管前未按规定如实报告股东实际持股比例，董事会、经理层人员超出授权履职，股票质押业务内控不完善和为股东的关联方提供融资，核心业务人员违反廉洁从业规定，授权未取得高管任职资格人员实际履行高管职务等情况。江西证监局认定时任国盛证券董事长裘强、时任总裁马跃进、时任财务总监胡晓宁以及唐国根为不适当人选。时任副总裁、相关股票质押项目投决会负责人刘国宁，时任副总裁、部分项目风控会的负责人朱宇，时任合规总监兼首席风险官、相关股票质押项目的审批高管姜飞，监管认为均负有责任。江西证监局决定对上述3人采取监管谈话的行政监管措施。
//行业预警 //
1、9月1日起天猫将全面取消年费
天猫9月1日起将取消平台年度软件服务年费：9月起入驻新商家无需支付；已支付年费商家，天猫将按结算规则分批退还。此前，天猫不同类目商家每年需支付3-6万元年费。免除后，2024年9月1日之后入驻天猫的新商家，不需再支付这笔费用。同时，对于2024年1月~8月经营成交额达成全年目标的商家，天猫会将全额返还年费。
2、乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173万辆，同环比均降2%左右
乘联分会最新调研结果显示，零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算7月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。
3、中国原木进口市场突发大变动
据中国纸业网，2024年上半年，国内原木进口市场呈现出一系列复杂而多变的态势，进口总量与进口金额均出现了不同程度的下滑。上半年原木进口总量为1881万立方米，较2023年同期下降了7.35%。在进口金额方面，2024年上半年原木进口总额为32.68亿美元，较去年同期下降了8.37%。
4、闲鱼拟向卖家收取基础软件服务费
闲鱼社区发布公示，拟向卖家收取0.6%的基础软件服务费（单笔最高收取60元）。同时仅针对同一自然月内，产生的成交订单数量大于10件且累计成交金额大于10000元的卖家，超出后的每一笔订单实际成交额的1%收取软件服务费。该变更将于8月9日生效，并于9月1日正式实施。
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