永丰选择权评论— 11月份买权下移集中在8300点
▲选择权从成交量来观察,11月份买权下移集中在8300点,卖权亦下移集中在8200点。(图/本报资料库)
选择权从成交量来观察,11月份买权下移集中在8300点,卖权亦下移集中在8200点。未平仓量部份,买权大量区至9000点,而卖权大量区至8000点。
全月份未平仓量put/call ratio由0.81降至0.77,反应选择权结构持续朝偏空格局发展。
11月买权平均隐含波动率由19.5%降至18.75%,卖权平均隐含波动率由16.05%升至21.03%,买权降卖权升,周一指数开低收高跌幅收敛,不过日线型态仍未改变偏弱走跌趋势,操作上建议逢反弹仍以买权空头价差策略因应。
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