永丰选择权评论–买权空头价差因应

财经中心台北报导

选择权成交量来观察,9月份买权集中至9400点,卖权集中在9300点。未平仓部份,买权大量区集中在9500-9700点,而卖权大量区则在9000-9200点。

全月份未平仓量put/call ratio值由1.14降至1.01,反应选择权筹码面由小幅偏多转趋中性迹象。9月买权平均隐含波动率由9.70%降至9.25%,卖权平均隐含波动率由11.71%升至11.86%,在短线盘势陷入整理背景下,操作上建议改以买权空头价差策略因应