永丰选择权评论—买权升卖权降
▲台股21日持续高档震荡，早盘小幅开高后买盘转弱不振，盘势仅维持于盘上横向整理，终场收7754点，小涨27点。(图／资料照片)
选择权从成交量来观察，十月份契约买权集中在7900点；卖权部份上移集中在7700点。未平仓量的部份，买权OI升至293873口，最大序列至8000点，水位升至42585口；而卖权的OI则是升至316842口，最大序列至7500点，水位升至41592口。全月份未平仓量put/call ratio由1.1降至1.08(-2.06%)。买权平均隐含波动率由13.36升至13.38%(+0.1%)，卖权平均隐含波动率则由16.36降至16.31(-0.26%)，买权上升卖权下滑，在目前多方格局未变下，操作上建议于7600-7900点间建立买权多头价差因应。(文／永丰期货提供)