永丰选择权评论—买卖权同步降
▲适逢台指期结算，三大法人强势多单加码，买盘进场指数一路攀高，最终拉尾盘指数收最高，进逼7800点。(图／资料照片)
选择权从成交量来观察，十月份契约买权集中在8000点;卖权部份集中在7500点。未平仓量的部份，买权OI升至535344口，最大序列至8000点，水位升至30297口;而卖权的OI则是升至714591口，最大序列至7500点，水位升至27805口。全月份未平仓量put/callratio由1.3升至1.34(+2.66%)。买权平均隐含波动率由13.74降至13.56%(-1.37%)，卖权平均隐含波动率则由17降至16.71(-1.74%)，买卖权同步下滑，操作上建议仍于7500-7800点间建立买权多头价差因应。(文／永丰期货提供)