永丰选择权评论—买权上升卖权下降
▲美国总统欧巴马顺利取得连任，欧美股市喝倒采，亚洲股市全面拉回，台股8日开低，翻落5日线下，盘中更一度挫跌近百点、跌破7200点整数关卡。(图／资料照片)
选择权从成交量来观察，11月份契约买权下移集中在7300点;卖权部份集中至7100点。未平仓量的部份，买权OI升至736933口，最大序列至7500点，水位降至88047口;而卖权的OI则是升至625757口，最大序列至7000点，水位升至60805口。全月份未平仓量put/call ratio持平在0.85。买权平均隐含波动率由13.61升至13.89%(+2.0%)，卖权平均隐含波动率则由16.23降至16.08(-0.94%)，买权上升卖权下降，在短线偏空格局仍具延续性下，操作上建议于7100-7400点间建立卖权空头价差因应。(文／永丰期货提供)