台股狂跌「放空选择权」竟惨赔40亿 投资人遭坑杀喊告期交所
▲台股2月6日暴跌逾500点，连带波及期货市场，造成投资人损失惨重。（示意图／记者李毓康摄）
美股先前在4天内2度狂泻逾千点，台股也在2月6日重挫542点，期货市场也难逃幸免出现恐慌性杀盘，让看空的投资人原先想趁机赚一笔，不料却被强制平仓损失惨重，预估合计损失金额上看14亿元，因此这些投资人发起自救会昨（6）日赴金管会证期局前抗议，扬言提告期交所并要求赔偿。
数十名受害投资人齐聚金管会证期局陈情，质疑期货商操弄价格，当天台指选择权开盘后，同时瞬间出现买卖权，一口气全部拉到涨停和跌停的情况，导致期货商强制平仓砍单，让不少散户几乎平仓在最差的价格，不仅没赚钱反而欠一屁股债，估算这些人惨赔逾40亿元，违约金高达14亿元，创下台湾史上最大违约交割案件。
台股在2月6日剧烈波动，使得当天台指选择权价格出现买权和卖权同时涨停的异常现象，害交易人倾家荡产，因此受灾户认为期货商保护措施没有做好，期交所也没有发挥效果，因此向投保中心申请调处，并打算以《投保法》第28条，对期交所提起集体诉讼以及要求赔偿。
▲期交所表示，目前大部分期货商均已提供停损单功能。（示意图／记者张一中摄）
针对期货大屠杀事件，投资人不满为何未能推出停损单以利交易人即时停损？期交所表示，设立停损单如果设于期交所端，一笔笔停损单进入交易系统委托簿等待撮合，而当一旦停损单被触发，即成为与当时价格趋势同向的委托单而有助涨助跌的效果，其价格宣泄的骨牌连锁效应，进而引发一连串价格涨或跌，严重时将影响市场稳定性。
期交所进一步解释，目前大部分期货商均已提供停损单功能。在执行上，期货商端是在其客户（交易人）停损单被触发时，将该委托单转为一般限价或市价委托，陆续送至期交所交易系统进行撮合。此时就期交所端而言，除期货商端送进交易系统之停损单外，仍有其他交易人之不同委托单或造市者之报价单陆续进来，并得以减弱前述之价格宣泄效果，故期货商端之停损单执行，对市场价格宣泄效果影响较小。以国外交易所的发展经验来看，美国纽约证交所即因基于保护自然人立场，于2016年取消停损市价单。