閱讀數學／破解金融市場的數學家（上）

示意图／Ingimage

身价超过1兆的数学家吉姆·西蒙斯（J. Simons）于5月10日过世，他在数学研究上有卓越贡献，曾任教于MIT、哈佛，同时也被喻为是华尔街最伟大的投资者，因为他创办了文艺复兴科技公司。在上个世纪，电脑科学刚起步，脸书创办人祖克伯都还在托儿所时，西蒙斯就开始发展资料科学，破解金融市场，看出人们无法察觉的规律，得到了相当惊人的获益。

有多惊人呢？文艺复兴有3档基金，其中1988年最早成立的大奖章基金，光是2018年有2400亿台币获利，30年总获利是3兆台币。不扣佣金跟手续费，这档基金30年的平均报酬率是66%。

§ 思考与行动力兼具的天才数学家

西蒙斯从小就展露对数学的热情跟天分。四岁的那年，他们全家开车去海边玩，爸爸中途停下来加油。西蒙斯觉得很怪，他认为油应该永远用不完才对，因为汽油用完半桶，还剩半桶；半桶再用一半，还剩一半的一半；再用一半，也还是剩一半，这样下去应该永远都有汽油。

嗯对，西蒙斯4岁时独自发现了汽油版的「无限芝诺悖论」。8岁时，西蒙的家医师跟他说医生是个好职业，西蒙斯回他：

「我比较想当数学家。」

「数学又赚不到钱。」

医生这句话多数时候或许是对的，但就那么刚好，他眼前的这位小男孩长大后，成为了可能是有史以来赚最多钱的数学家（注：广义来说，最有权力的数学家是拿破仑）。

西蒙斯不仅数学好，还有非常强大的执行力，他只花3年念完MIT数学系，毕业前还策划了一场机车公路之旅，一路从美国骑到阿根廷。一路上他遇到各种生命危险，被人用枪指着头、被关到监狱，最终都克服。

毕业后，23岁拿到麻省理工学院教职，再去哈佛教书；30岁时被邀请到纽约州立大学石溪分校当数学系主任，之后发表著名的「陈西不变式 」，奠定他在学术界的地位。

不过，西蒙斯不甘于现况。他曾经投资同学管理的基金大赚，好奇询问下，知道同学建构了一个计量经济模型，用来预测商品的期货价格。西蒙斯也曾经写过一篇论文〈股市行为的机率模型与预测〉，把股市分成8种「状态」，比方说高变异状态，表示股票会大涨大跌；良好状态表示股票会普遍上涨。如果能用数学赚钱，那不是把两项兴趣结合吗？

（未完待续）