《基金》机器人理财新趋势 阿尔发投顾携手台大推ETF组合

台大财金系张森林教授表示，阿尔发台大产学投资组合是依据台大管理学院证券期货暨财务工程研究中心编制的台湾退休金指数所规画的投资组合，其目的是为了满足台湾投资人长期投资的需求，阿尔发台大产学投资组合考量以下几点：1.专为台湾人客制，提高台湾股票市场比例；2.使用ETF建构资产分散性高的投资组合；3.选择费用率低的ETF，为投资人省下可观的投资成本；4.部分比例配置在房地产ETF，享有不动产投资的收益；5.加入汇率避险型ETF，避免多种汇率波动造成投资组合报酬率的影响。

机器人的理财绩效究竟如何？若以台中银TAROBO机器人量化中国基金来看，今年沪深300指数今年2月自高点回落，其他同类型的基金多数都跟着走跌，而台中银TAROBO机器人量化中国基金在完全避险的情况下，则是逆势大涨了21.9%。这项结果显示市场中立的策略运用得宜，加上TAROBO机器人的选股能力，才能在市场中立完全避险的情况下，仍能够赚到超额报酬(Alpha)，兼顾报酬和风险。

台中银TAROBO机器人量化中国基金可以有高报酬、低波动的表现，最重要的差异就在于避险策略布局，再加上AI量化模型选股的能力。从基金成立至2020年6月以前，台中银TAROBO机器人量化中国基金净风险部位几乎都在95%以上。

此次，阿尔发台大产学投资组合针对投资人的风险偏好客制化，设计积极型、成长型、稳健型以及保守型共四种投资组合。让每位投资人都能找到自己适合的投资组合，一站式的完成财务规画、风险评估、资产配置、全球ETF投资组合与投资管理的再平衡服务。阿尔发机器人理财与台大证券期货暨财务工程研究中心研发的全球ETF投资组合，预计8月9日起开放给所有大众投资。