天量震荡 台指期逆价差扩大

台股6日盘中最高点来到15,197点、续创新高，但市场居高思危、且指数与季线之乖离率达10％，短线获利了结卖压出笼，盘中波动明显加剧，日内最高点与最低点振幅高达360点，终场指数收跌16.9点，以14,983.13点作收，跌幅为0.11％，成交金额放大至4,373.82亿元。

三大法人合计卖超89.56亿元，其中，外资卖超1.29亿元、投信卖超3.61亿元、自营商卖超84.47亿元。

台指期下跌65点至14,911点。价差方面，台指期逆价差扩至72.13点，电子期逆价差扩至3.68点，金融期逆价差缩至3.42点。

台指期净部位方面，三大法人净空单增484口至1,414口，其中外资多单减码且空单加码，净空单增205口至11,130口。自营商选择权净部位，目前仍以卖买权为主要布局，期货仍属大量净多单布局。

近月选择权筹码呈现偏多格局，卖权OI大于买权OI之差距为3万3,000余口，下跌卖权OI增量却大于买权。

新开周选方面，买权卖权OI总量相当，目前选择权多空呈现拉锯。

群益期货指出，外资期现货略为同步作空，自营商选择权中性偏空，月、周选中性偏多，整体筹码中性格局。技术面台股爆天量下档却收出影线，目前多空拉锯震荡，短线台股将在6日高低点做区间整理。

台湾期货交易所于6日公告调整台股期货契约（TX）、小型台指期货契约（MTX）、电子期货契约（TE）、澳币兑美元期货契约（XAF）、元大台湾50ETF期货契约（NYF）、台指选择权契约（TXO）、电子选择权契约（TEO）及元大台湾50ETF选择权契约（NYO）期货契约保证金及选择权契约风险保证金（A值）、风险保证金最低值（B值）、混合部位风险保证金（C值）所有月份保证金金额，并自7日一般交易时段结束后起实施。