ETF期货动态价格稳定 6月8日上路
为强化期货市场价格稳定功能,期交所挂牌的ETF期货将于今年6月8日纳入适用商品,现行期交所ETF期货包括二档台股相关ETF期货(元大台湾50ETF期货及元大高股息ETF期货)及七档陆股相关ETF期货(元大宝沪深ETF期货、富邦上证ETF期货、元大上证50ETF期货、FH沪深ETF期货、国泰中国A50ETF期货、富邦深100ETF期货及群益深证中小ETF期货)。
ETF期货动态价格稳定措施运作方式,原则上与国内外股价指数期货相同,于逐笔撮合时段,针对每一新进委托(包含限价、市价及一定范围市价委托)逐一进行检核,倘该笔委托为买进委托,其可能成交价格高于即时价格区间上限,则将该笔委托予以退单;倘该笔委托为卖出委托,其可能成交价格低于即时价格区间下限,则将该笔委托予以退单。
现行ETF期货标的皆为证交所上市的ETF,商品特性介于股价指数期货与股票期货间,故ETF期货的动态价格稳定措施略作以下调整:
现行国内股价指数期货退单点数以标的指数收盘价为计算基准,考量ETF期货设有契约调整(如:除息),ETF期货退单点数以其最近月契约开盘参考价为计算基准,以贴近当日市况。
考量陆股相关ETF与台股相关ETF波动水准不同,且陆股相关ETF波动水准较高,陆股相关ETF期货单式及跨月价差委托退单百分比为3.5%,台股相关ETF期货单式及跨月价差委托退单百分比为2%。