中信投信签订ICE ESG指数合作备忘录

中信投信1日公布，日前与美国洲际交易所旗下全球性数据服务公司IDI(ICE Data Indices, LLC)签订ESG指数合作备忘录(MOU)，将共同对该公司所编制的ESG系列指数进行产品合作及推广，满足台湾投资人需求，成为台湾首家与国际机构签订ESG合作备忘录之投信。

中信投信表示，已于2020年10月送审两档由IDI所编撰，以ESG投资为概念之债券指数，分别为：「ICE 15年期以上已开发市场ESG美元投资级公司债券指数」及「ICE 15年期以上新兴市场美元主权低碳债券指数」，并已获得柜买中心之指数资格认可。

根据全球永续投资联盟至2018年底的统计，全球永续投资管理资产规模达30.68兆美元，规模较2016年成长34％，显示资本市场对于企业永续的积极关注与投入；另一方面，企业也必须更正视自身的永续绩效。

中国信托长期致力于永续金融发展，积极呼应联合国永续发展目标（SDGs），2020年中信金控更进一步设置「企业永续办公室」，结合集团力量共同推动责任商品与投资，以期最大化对环境和社会的正面影响力，并扮演台湾资本市场及永续金融发展的强力后盾。

中信投信表示，身为金控成员，亦积极回应金控永续策略，为满足国内投资人参与更多元的续投资产品，宣布与美国洲际交易所旗下的全球性数据服务公司IDI签订ESG指数合作备忘录。中信投信将借重IDI在ESG指数编制能力，共同发展ESG投资产品，并满足内部ESG投资研究需求，积极参与责任投资领域。

美国洲际交易所集团拥有12间交易所以及6间结算所，包含纽约证交所(NYSE)及ICE期货交易所等机构。在指数编制业务，旗下的全球性数据服务公司IDI在2017年并购美国银行美林固定收益指数平台，拥有超过50年的指数编制经验与强大的指数客制化能力。

目前IDI所发布的指数超过5000笔，横跨固定收益、股票、商品与货币等资产类别，有近一兆美元产品以该公司的指数为投资基准，获得全世界投资者的广泛应用，为全球主要固定收益指数编制公司。在永续指数部分，IDI自2016年起已发布了近40档ESG相关的指数，另外也有低碳、绿色债券等指数的发行。

中信投信总经理张浴泽表示，过去投资人关注量化的企业财报数字，现在的投资人则将ESG等质化因素纳入投资考量，原因在于这些因素可能对公司估值与未来财务绩效产生重大影响，但却未揭露于财报中。IDI在永续指标指数耕耘多年，最早可回溯到2010年发布的美银美林绿色指数(ICE BofA Green Index)，在ESG指数编制的研究方法则借由全球主要ESG研究机构Sustainalytics的ESG风险分数，挑选出值得投资的公司。

透过本次的合作，中信投信旗下ESG研究资源将更为丰富。同时，中信投信身为金控子公司一员，透过投信的研究与投资专才，呼应金控的永续金融政策，因此期望借重IDI的庞大资源，发行ESG投资商品并加以推广，不仅从永续投资的角度提供相对稳健、在动荡中更适合投资人的商品，也是中信投信在永续议题上迈出重要的一步。

双方于MOU签订后，已提出「ICE 15年期以上已开发市场ESG美元投资级公司债券指数」及「ICE 15年期以上新兴市场美元主权低碳债券指数」，日前获得柜买中心之指数资格认可。中信投信表示，「ICE 15年期以上已开发市场ESG美元投资级公司债券指数」是衡量已开发国家之美元计价、剩余年期15年以上之投资等级公司债券市场绩效表现，并依据全球第二大ESG研究机构Sustainalytics所评定的 ESG风险分数进行筛选，目前由410档成分债券所组成，平均存续期间为16.04年。

「ICE 15年期以上新兴市场美元主权低碳债券指数」则为衡量新兴市场之美元计价、剩余年期15年以上之主权债券市场绩效表现，并依据欧盟EDGAR全球大气研究碳排放资料库之国家人均碳排放量数据进行调整，目前由77档成分债券所组成，平均存续期间为16.21年。