首档ESG量化多重资产 抗疫新鲜货

台湾今年正式进入5G时代，金融业也面临ESG投资大潮全面来袭的年代，长期在产品创新耕耘的柏瑞投信，再度突破思维框架，透过独家的ESG 股债量化模组，层层升级多重资产，打造出境内第一档采用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重资产基金，预期将带动境内多重资产全面升级ESG的新浪潮。

柏瑞投信投资顾问部协理但汉远表示，全球央行持续齐力对抗疫情，虽然市场资金丰沛有利于投资，但更要留意风险控管，ESG就是关键因素，透过ESG将有助于提前防范企业风险，而在后疫情时代，更要用ESG慎选股、债标的来投资。

如果在投资流程中，加入ESG筛选因子，可望提前避开问题企业、防范投资风险。

对于想要多一些成长潜力，又不想承担股市较大波动的投资人，不能错过有股有债的ESG量化多重资产策略，轻松全面拥抱ESG加速发展的趋势。

柏瑞ESG量化多重资产基金预定经理人江仲弘表示，在一般市况下，目前规划该基金将会采用40％ESG投资级债＋30％ESG高收益债＋30％ESG股票组成433黄金比例中性配置，并透过独家的ESG量化多重资产投资流程，挑选出投资级债、高收益债和股票等标的，每月调整，建构最适化的投资组合，以追求较高的风险调整后报酬。

根据模拟统计，柏瑞的ESG量化多重资产策略，假设月底进场 ，从2009/12/31到2020/8/31这段期间，持有三年的正报酬机率达到100％、年化报酬率为7.36％。

持有一年的正报酬机率为86％、平均年化报酬率7.19％；显示此策略适合长期持有、且随时都可进场，不须操烦挑选标的、也不用等候进场时点，更不怕被动的跟随市场起伏。

柏瑞ESG量化多重资产基金预定经理人江仲弘指出，本基金投组预定的投资区域，不局限特定国家，真正布局全球并且严控风险。

规划以成熟国家为主（约84％）、新兴市场为辅（约16％）。投资范围涵盖投资等级债券、高收益债券、股票和基金受益凭证（含ETF），待基金成立后亦将随市场情况灵活动态调整配置。

柏瑞投信于2020年1月推出境内首档以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化债券基金，率先实践用投资爱地球的理念，根据投信投顾公会统计，截至2020/10/31，基金规模为新台币224亿元，按照公会「跨国投资等级债券型」分类，为境内最大全球投资等级债券基金，维持ESG先行者的市场地位。