ESG量化多重资产基金 建构最适化投组
美国民主党总统候选人拜登宣布胜选、新冠肺炎疫苗取得重大进展和2020年第三季美国企业财报表现优于预期等利多消息，激励全球金融市场频创波段高点。柏瑞投信表示，市场情绪虽然偏向乐观，但投资风险和操作难度也越来越高，在多重资产投资策略上，投资人需要新观念。想要多一些成长潜力，又不想承担股市较大波动的投资人，不能错过有股有债的ESG量化多重资产策略，轻松全面拥抱ESG加速发展的趋势。
柏瑞投信投资顾问部协理但汉远表示，全球央行持续齐力对抗疫情，虽然市场资金丰沛有利于投资，但更要留意风险控管，ESG就是预防的关键因素。根据BofA Global Research统计，以美国S&P 500企业为研究对象，截至2020年6月，近七年来美国企业因ESG争议与缺失，总计损失达6,000亿美元，相当300座101大楼的造价。
柏瑞ESG量化多重资产基金预定经理人江仲弘表示，在一般市况下，基金将采用40％ESG投资级债+30％ESG高收益债+30％ESG股票，组成433黄金比例中性配置，并透过独家的ESG量化多重资产投资流程，挑选出投资级债、高收益债和股票等标的，每月调整，建构最适化的投资组合，以追求较高的风险调整后报酬。
据模拟统计，柏瑞的ESG量化多重资产策略，假设月底进场，从2009年12月31日到2020年8月31日这段期间，持有一年的正报酬机率为86％、平均年化报酬率7.19％；持有三年的正报酬机率为100％、年化报酬率为7.36％。显示此策略适合长期持有、且随时都可进场，不须操烦挑选标的、也不用等候进场时点，更不怕被动的跟随市场起伏。
江仲弘指出，柏瑞ESG量化多重资产基金投组预定的投资区域，不局限特定国家，真正布局全球并严控风险，以成熟国家为主（约84％）、新兴市场为辅（约16％）。投资范围涵盖投资等级债券、高收益债券、股票和基金受益凭证（含ETF），待基金成立后亦将随市场情况灵活动态调整配置。
柏瑞投信指出，2020年1月推出境内首档以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化债券基金，率先实践用投资爱地球的理念，截至2020年10月31日，该基金规模为新台币224亿元，为境内最大全球投资等级债券基金。
柏瑞ESG量化多重资产基金预定11月23日开始募集。若想要寻找投组收益与成长的机会，可以透过该基金全面掌握ESG股债的投资契机和多重收益的来源。不过，投资人仍须留意多重资产仍有相关市场风险。